Аналитический департамент запускает публичный модельный портфель российских акций. Состав модельного портфеля отражает наш тактический взгляд на наиболее привлекательные, по нашему мнению, акции российских эмитентов.
Цель модельного портфеля — своевременно отслеживать изменения конъюнктуры рынка с еженедельным обновлением наших предпочтений в акциях.
Модельный портфель носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекламой, предложением финансовых инструментов или любым иным побуждением к покупке. Его задача — показывать, какие акции сейчас наиболее интересны, по мнению аналитиков.
В портфель включаются эмитенты, акции которых обращаются на Московской бирже, или инструменты денежного рынка. В качестве бенчмарка используется индекс Московской биржи полной доходности.
Перед публичным запуском портфель тестировался в течение полугода. За этот период доходность портфеля составила 30% против 16% доходности индекса Мосбиржи.
Принцип формирования и структура модельного портфеля
-
В момент формирования портфеля все компании берутся с одинаковыми весами. В дальнейшем веса могут изменяться. Существует ограничение в 20% на вес одной компании в общей стоимости активов в портфеле.
-
В момент исключения (продажи) акции из портфеля полученные денежные средства (виртуальные) могут пропорционально распределяться между оставшимися акциями, направляться на добавление (покупку) нового актива или инвестироваться в инструменты денежного рынка.
-
При расчете доходности портфеля не учитываются рыночные комиссии.
В случае изменения ситуации на рынке состав портфеля будет пересматриваться. Актуальную структуру и текущую доходность мы будем еженедельно публиковать в нашем аналитическом дайджесте. Таким образом вы сможете постоянно быть в курсе актуального взгляда аналитиков АТОН на рынок.
Модельный портфель запущен в рамках обновления стратегии 2024 года на российском рынке акций. Скачать стратегию вы можете ниже.
